上海期貨交易所近日通報(bào)2022年第二季度監(jiān)管情況。受地緣政治變化和國內(nèi)疫情影響，二季度，大宗商品價(jià)格出現(xiàn)明顯波動(dòng)，上期所持續(xù)跟蹤分析熱點(diǎn)品種的市場運(yùn)行情況，做好價(jià)格監(jiān)測、持倉監(jiān)控、行為監(jiān)管，加大對未如實(shí)申報(bào)實(shí)控賬戶的監(jiān)管力度，防范違規(guī)交易對價(jià)格的影響，嚴(yán)查破壞價(jià)格形成機(jī)制、侵害各方合法權(quán)益的違法違規(guī)線索。二季度，上期所共處理異常交易行為200起，并對多起涉嫌違規(guī)線索展開調(diào)查。

異常交易方面，上期所二季度共處理異常交易行為200起，其中，自成交43起，頻繁報(bào)撤單153起，大額報(bào)撤單4起。對8名客戶和2個(gè)實(shí)控關(guān)系賬戶組采取限制開倉的監(jiān)管措施。持續(xù)加大對私募基金異常交易行為的監(jiān)管力度，并統(tǒng)計(jì)相關(guān)情況報(bào)送證監(jiān)會(huì)。

在實(shí)控協(xié)查方面，上期所對558組1344個(gè)客戶進(jìn)行實(shí)際控制關(guān)系認(rèn)定，對9組96個(gè)客戶進(jìn)行實(shí)際控制關(guān)系協(xié)查。同時(shí)，繼續(xù)對未主動(dòng)申報(bào)實(shí)際控制關(guān)系的客戶加大自律監(jiān)管力度，對10名客戶采取約談和書面警示的自律管理措施。

在打擊違規(guī)行為方面，對19起涉嫌違規(guī)線索進(jìn)行排查；對2起涉嫌違規(guī)線索進(jìn)行立案調(diào)查，其中，1起自成交影響價(jià)格，1起相互交易轉(zhuǎn)移資金。二季度，證監(jiān)會(huì)對前期上期所移送的某私募基金交易員通過相互交易謀取不當(dāng)利益進(jìn)行行政處罰。

面對二季度期貨市場的價(jià)格波動(dòng)和新的變化，上期所持續(xù)關(guān)注宏觀面和基本面情況，監(jiān)測價(jià)格運(yùn)行和價(jià)差關(guān)系，通過分析研究市場結(jié)構(gòu)，切實(shí)維護(hù)期貨價(jià)格的形成機(jī)制，防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

一是強(qiáng)化特別法人客戶的合規(guī)教育。針對個(gè)別特別法人客戶自成交影響價(jià)格的行為，上期所除了立案調(diào)查外，還把監(jiān)管服務(wù)前移一步，通過電話提醒、合規(guī)培訓(xùn)、會(huì)員提示等多種方式，建議特別法人客戶認(rèn)真學(xué)習(xí)交易所相關(guān)規(guī)則，特別是注意臨近交割的退出風(fēng)險(xiǎn)。

二是嚴(yán)厲打擊影響開盤價(jià)、結(jié)算價(jià)等行為。二季度對1起集合競價(jià)期間影響價(jià)格的行為進(jìn)行書面風(fēng)險(xiǎn)警示，防范開盤價(jià)出現(xiàn)異常波動(dòng)；對1起自成交影響交割結(jié)算價(jià)的行為啟動(dòng)調(diào)整當(dāng)日結(jié)算價(jià)的流程，維護(hù)交割結(jié)算價(jià)的正常形成機(jī)制，盡可能消除違規(guī)交易對交割結(jié)算價(jià)及市場造成的不良影響，并對這起違規(guī)行為進(jìn)行立案調(diào)查。建議客戶在充分利用期貨市場交易的同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)價(jià)格形成機(jī)制和期貨知識，提高自身合規(guī)意識。